Реализация маржинальной торговли в мобильном приложении биржи

Реализация маржинальной торговли в мобильном приложении биржи

Маржинальная торговля — это работа с заёмными средствами. Пользователь вносит залог (маржу), биржа предоставляет кредитное плечо 3x, 5x, 10x. Прибыль и убытки считаются от полного объёма позиции, а не от залога. Если убыток приближается к сумме маржи — биржа принудительно закрывает позицию (liquidation). Реализовать это на мобильном — значит построить сложную систему отображения рисков в реальном времени.

Маржинальные аккаунты: Isolated и Cross

Два режима маржи с принципиально разной логикой:

Cross Margin — весь баланс маржинального счёта служит залогом для всех позиций. Одна позиция «съедает» маржу другой. Liquidation price рассчитывается для всего счёта.

Isolated Margin — каждая торговая пара имеет отдельный изолированный маржинальный кошелёк. Максимальный убыток ограничен суммой в этом кошельке. Для мобильного UX изолированная маржа проще: пользователь понимает, что теряет только то, что внёс на конкретную пару.

UI должен явно разграничивать эти два режима. Переключатель с кратким объяснением (тултип или bottom sheet с примером) — обязателен.

Расчёт Liquidation Price

Liquidation Price — ключевой индикатор для маржинальной позиции. Пользователь должен видеть его прямо в интерфейсе до открытия позиции.

Формула для ISOLATED LONG (упрощённая для Binance):

LiquidationPrice = EntryPrice × (1 - 1/Leverage + MaintenanceMarginRate)

Maintenance Margin Rate для большинства пар Binance: 0.5–1.5% в зависимости от тира.

// iOS — расчёт liquidation price для изолированной long-позиции
struct MarginPositionCalculator {
    static func liquidationPriceLong(
        entryPrice: Decimal,
        leverage: Int,
        maintenanceMarginRate: Decimal = 0.005
    ) -> Decimal {
        let leverageDecimal = Decimal(leverage)
        return entryPrice * (1 - 1 / leverageDecimal + maintenanceMarginRate)
    }

    static func liquidationPriceShort(
        entryPrice: Decimal,
        leverage: Int,
        maintenanceMarginRate: Decimal = 0.005
    ) -> Decimal {
        let leverageDecimal = Decimal(leverage)
        return entryPrice * (1 + 1 / leverageDecimal - maintenanceMarginRate)
    }
}

Liquidation price нужно обновлять при каждом изменении размера плеча или суммы маржи. Показывать его красным цветом с процентом расстояния от текущей цены — «Ликвидация в 14.3% от текущей».

Margin Ratio и Margin Call

Margin Ratio = Обслуживаемая маржа / Капитал счёта × 100%.

• Ниже 100% — счёт в норме
• 80–100% — жёлтая зона, push-уведомление «Внесите дополнительную маржу»
• Выше 100% — принудительное закрытие позиций (liquidation)

На экране открытой позиции — прогресс-бар Margin Ratio с цветовой градацией (зелёный → жёлтый → красный). WebSocket обновляет баланс и P&L в реальном времени.

Заём и погашение

Работа с маржинальным займом — отдельный flow:

1. Заём (Borrow): пользователь указывает сумму и валюту. Биржа возвращает tranId. Интерфейс показывает доступный лимит займа, текущую процентную ставку (hourly/annual), максимально доступную сумму.

2. Погашение (Repay): сначала погашаются проценты, потом тело долга. Кнопка «Погасить всё» рассчитывает полную сумму к погашению включая начисленные проценты.

На Binance API: POST /sapi/v1/margin/loan и POST /sapi/v1/margin/repay. Ставки доступны через GET /sapi/v1/margin/interestRateHistory.

Уведомления и алерты рисков

Маржинальная торговля требует проактивных уведомлений:

• Margin Ratio > 75% → push «Приближаетесь к ликвидации на BTC/USDT»
• Маржинальный займ начислил проценты > X USDT → периодическое напоминание
• Позиция принудительно закрыта → немедленный push с суммой убытка

Firebase Cloud Messaging с high priority для уведомлений о ликвидации — APNs apns-priority: 10, FCM priority: high. Обычный priority может задержать доставку на несколько минут, что критично при маржинальной торговле.

Интерфейс открытой позиции

Карточка открытой позиции должна показывать:

Mark Price (честная цена по индексу) — важно отличать от Last Price. Именно по Mark Price считается PnL и liquidation, не по Last Price.

Сроки и масштаб

Минимальный маржинальный модуль: 4–5 недель. Полноценная система с Cross/Isolated, историей займов, подробной аналитикой позиций — 2–3 месяца.