Разработка системы stop-loss менеджмента

Разработка системы stop-loss менеджмента

Stop-loss менеджмент — это не просто выставить ордер. Это система принятия решений о размещении, перемещении и исполнении защитных ордеров на протяжении всего жизненного цикла позиции.

Стратегии размещения начального стопа

ATR-based: стоп на N × ATR ниже входа. N = 1.5–2.5 в зависимости от стратегии. Адаптируется к волатильности.

Structure-based: стоп за ближайшим структурным уровнем (swing low/high, поддержка/сопротивление). Логически обоснован: если структурный уровень пробит — идея торговли неверна.

Volatility-based (Chandelier): стоп за N × ATR ниже максимума позиции. Автоматически trailing.

Percentage-based: простой фиксированный % от входа. Менее адаптивен, но прост.

Перемещение стопа

Break-even: после достижения TP1 или N% прибыли — переносим стоп в точку входа. «Бесплатная позиция».

class StopLossManager:
    def __init__(self, entry_price, initial_stop, side='long'):
        self.entry_price = entry_price
        self.stop_price = initial_stop
        self.side = side
        self.state = 'initial'  # initial, break_even, trailing
    
    def check_breakeven_trigger(self, current_price, breakeven_trigger_pct=0.015):
        if self.side == 'long' and self.state == 'initial':
            profit_pct = (current_price - self.entry_price) / self.entry_price
            if profit_pct >= breakeven_trigger_pct:
                self.stop_price = self.entry_price
                self.state = 'break_even'
                return True
        return False
    
    def update_trailing_stop(self, current_price, highest_price, trail_pct=0.02):
        if self.state in ('break_even', 'trailing'):
            new_stop = highest_price * (1 - trail_pct)
            if new_stop > self.stop_price:
                self.stop_price = new_stop
                self.state = 'trailing'

Hard vs Soft stop

Hard stop: лимитный или рыночный ордер на бирже. Исполняется автоматически без участия бота. Надёжнее, но может дать slippage при быстром движении.

Soft stop: мониторинг цены в коде, отправка ордера при достижении уровня. Гибче (можно применять логику), но зависит от работоспособности бота.

Рекомендация: оба одновременно. Soft stop отменяет Hard stop при нормальной работе. Hard stop — страховка на случай сбоя бота.

Исполнение при gap

При gap-открытии (цена прыгнула через уровень стопа):

• Лимитный стоп может не исполниться
• Рыночный исполнится по худшей доступной цене
• Stop-limit (специфичный тип ордера): триггер по стопу, исполнение лимитом

Настройка stop-limit: trigger = $44,000, limit = $43,500. Исполнится если цена при gap не ушла ниже $43,500. Иначе остаётся как лимитный ордер на открытой позиции.

Мониторинг стопов

Dashboard с визуализацией всех открытых позиций, их стопами и расстоянием до стопа в %:

Алерт при приближении цены к стопу на 50% от начальной дистанции.

Разрабатываем систему управления стопами с автоматическим переносом в break-even, trailing stop, поддержкой hard/soft стопов и мониторингом всех позиций.