Разработка симулятора торговли (paper trading)
Paper trading — это торговля с виртуальными деньгами на реальных рыночных данных. Позволяет протестировать стратегию или ознакомиться с платформой без риска потери реальных средств. Технически это симуляция execution engine, использующая live цены, но без реальных транзакций.
Архитектура симулятора
Виртуальный аккаунт
from decimal import Decimal
from dataclasses import dataclass, field
from typing import dict, list
@dataclass
class PaperAccount:
user_id: str
initial_balance: Decimal = Decimal('10000')
balances: dict[str, Decimal] = field(default_factory=lambda: {'USDT': Decimal('10000')})
open_orders: list['PaperOrder'] = field(default_factory=list)
trade_history: list['PaperTrade'] = field(default_factory=list)
def get_portfolio_value(self, prices: dict[str, float]) -> Decimal:
total = self.balances.get('USDT', Decimal(0))
for currency, amount in self.balances.items():
if currency != 'USDT' and currency in prices:
total += amount * Decimal(str(prices[currency]))
return total
def get_pnl_percent(self, current_prices: dict) -> float:
current_value = self.get_portfolio_value(current_prices)
return float((current_value - self.initial_balance) / self.initial_balance * 100)
Симуляция исполнения ордеров
Главная задача: реалистично имитировать биржевое поведение.
class PaperTradingEngine:
def __init__(self, market_data_feed):
self.feed = market_data_feed
self.accounts: dict[str, PaperAccount] = {}
async def place_order(
self,
user_id: str,
symbol: str,
side: str,
order_type: str,
quantity: Decimal,
price: Decimal = None
) -> PaperOrder:
account = self.accounts[user_id]
current_price = await self.feed.get_price(symbol)
order = PaperOrder(
id=generate_id(),
symbol=symbol,
side=side,
order_type=order_type,
quantity=quantity,
price=price,
status='open',
created_at=datetime.utcnow()
)
if order_type == 'market':
# Market ордер исполняется немедленно с симуляцией slippage
slippage = current_price * Decimal('0.0005') # 0.05% slippage
fill_price = current_price + slippage if side == 'buy' else current_price - slippage
await self.fill_order(account, order, fill_price)
elif order_type == 'limit':
# Limit ордер резервируем и добавляем в очередь
await self.reserve_funds(account, order, price)
account.open_orders.append(order)
return order
async def fill_order(
self,
account: PaperAccount,
order: PaperOrder,
fill_price: Decimal
):
base_currency = order.symbol.replace('USDT', '')
fee = order.quantity * fill_price * Decimal('0.001') # 0.1% комиссия
if order.side == 'buy':
cost = order.quantity * fill_price + fee
account.balances['USDT'] -= cost
account.balances[base_currency] = account.balances.get(
base_currency, Decimal(0)
) + order.quantity
else:
proceeds = order.quantity * fill_price - fee
account.balances['USDT'] = account.balances.get('USDT', Decimal(0)) + proceeds
account.balances[base_currency] -= order.quantity
order.status = 'filled'
order.fill_price = fill_price
order.fee = fee
account.trade_history.append(PaperTrade.from_order(order, fill_price))
async def check_limit_orders(self, symbol: str, current_price: Decimal):
"""Проверяем лимитные ордера при каждом обновлении цены"""
for user_id, account in self.accounts.items():
triggered = []
for order in account.open_orders:
if order.symbol != symbol:
continue
should_fill = (
(order.side == 'buy' and current_price <= order.price) or
(order.side == 'sell' and current_price >= order.price)
)
if should_fill:
await self.fill_order(account, order, order.price)
triggered.append(order)
for order in triggered:
account.open_orders.remove(order)
Leaderboard и соревновательный элемент
async def get_leaderboard(
self,
period: str = '7d'
) -> list[dict]:
all_accounts = await self.db.get_all_accounts()
prices = await self.feed.get_all_prices()
rankings = []
for account in all_accounts:
pnl = account.get_pnl_percent(prices)
rankings.append({
'user': account.user_id,
'pnl_percent': pnl,
'portfolio_value': float(account.get_portfolio_value(prices)),
'trades_count': len(account.trade_history),
})
return sorted(rankings, key=lambda x: x['pnl_percent'], reverse=True)[:100]
Leaderboard добавляет соревновательный элемент и мотивирует пользователей активнее использовать platform — хороший инструмент для engagement и конверсии в реальную торговлю.
Ограничения симулятора
Paper trading имеет фундаментальное ограничение: ваши ордера не влияют на рынок. В реальности крупный ордер двигает цену (market impact). Симулятор завышает результаты стратегий, торгующих большими объёмами.
Для более реалистичной симуляции: добавьте модель slippage зависящую от объёма (чем больше ордер относительно объёма рынка, тем хуже execution). Это значительно приближает paper trading к реальному миру.