Разработка системы уровней Фибоначчи
Уровни Фибоначчи — один из самых широко используемых инструментов технического анализа: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% от ценового движения. Их популярность сама по себе является причиной работоспособности: если достаточно много трейдеров ставят ордера на уровне 61.8%, этот уровень становится реальной зоной поддержки/сопротивления.
Типы уровней Фибоначчи
Fibonacci Retracement — коррекция от предыдущего движения. Строится от swing low до swing high (или наоборот). Ключевые уровни: 38.2%, 50%, 61.8%. Уровень 61.8% (золотое сечение) — наиболее значимый.
Fibonacci Extension — цель за пределами исходного движения. Уровни 127.2%, 161.8%, 261.8%. Используется для расчёта take profit.
Fibonacci Time Zones — вертикальные линии на временной оси через числа Фибоначчи свечей после точки отсчёта. Менее популярны, но используются для определения временных циклов.
Fibonacci Fan — линии из точки начала движения под углами Фибоначчи. Динамические уровни поддержки/сопротивления.
Автоматическое построение
Ключевая сложность — автоматический выбор «правильных» swing high и swing low для построения retracement.
Алгоритм выбора опорных точек:
- Найти все значимые pivot highs и lows за период (скользящее окно)
- Определить текущий тренд (EMA или linear regression)
- Для восходящего тренда взять последний значимый swing low и текущий swing high
- Для нисходящего — последний swing high и текущий swing low
- Проверить, что движение достаточно значимо (минимум 3–5% от цены)
Поиск нескольких уровней одновременно — система строит Fibonacci retracement для нескольких последних значимых движений. Зоны, где уровни разных Fibonacci сеток совпадают — «кластеры» с повышенной значимостью.
Автоматический анализ ценового поведения
Отскок от уровня: цена коснулась уровня ±0.5% и развернулась. Генерирует потенциальный сигнал.
Пробой уровня: свеча закрылась за пределами уровня с объёмом выше среднего. Следующий уровень Фибоначчи становится новой целью.
Confluence zones: если уровень Фибоначчи совпадает с pivot point, Moving Average или Volume Profile POC — это зона повышенного внимания.
Визуализация
Уровни отображаются как горизонтальные линии с цветовой маркировкой: 38.2% — жёлтый, 50% — оранжевый, 61.8% — красный (для retracement). Extension уровни — оттенки зелёного. Зоны строятся как полупрозрачные прямоугольники между смежными уровнями.
Авто-обновление: при формировании нового значимого swing point сетка пересчитывается и обновляется на графике.
Стек: Python для расчёта уровней, PostgreSQL для хранения сеток, WebSocket для realtime обновлений, React + TradingView Lightweight Charts или canvas-based рендеринг для визуализации. Система сканирует заданный список инструментов и обновляет Fibonacci сетки при каждом закрытии свечи.