Разработка алгоритма dynamic position sizing
Dynamic position sizing — адаптация размера каждой позиции на основе текущих рыночных условий и состояния портфеля. Вместо торговли фиксированным лотом, алгоритм рассчитывает оптимальный размер для каждой конкретной сделки.
Fixed Fractional (Kelly-inspired)
Базовый подход: рискуем фиксированным процентом капитала на каждую сделку.
def fixed_fractional_size(capital, risk_pct, entry_price, stop_price):
risk_amount = capital * risk_pct
risk_per_unit = abs(entry_price - stop_price)
qty = risk_amount / risk_per_unit
return qty
Стандартный risk_pct: 1–2% на сделку. При 20 сделках подряд с полным стопом: убыток (0.98)^20 = 33% депозита. Управляемо.
Volatility-adjusted sizing
Размер позиции обратно пропорционален волатильности: чем волатильнее рынок, тем меньше позиция.
def volatility_adjusted_size(capital, target_risk_pct, atr, entry_price, atr_multiplier=2.0):
risk_amount = capital * target_risk_pct
stop_distance = atr * atr_multiplier # стоп на 2×ATR
position_value = risk_amount / (stop_distance / entry_price)
return position_value / entry_price # в единицах актива
При ATR 3% → стоп 6% → позиция X. При ATR 1% → стоп 2% → позиция 3X. Результат: одинаковый денежный риск при разных уровнях волатильности.
Kelly Criterion
Математически оптимальный размер позиции для максимизации долгосрочного роста капитала:
Kelly % = W - (1-W)/R
где W = win rate, R = средний win/средний loss
При W=55%, R=1.5: Kelly = 0.55 - 0.45/1.5 = 0.25 = 25% капитала.
Это слишком агрессивно. Обычно используется Half Kelly (12.5%) или Quarter Kelly. Полный Kelly приводит к огромным drawdown несмотря на теоретическую оптимальность.
Drawdown-based scaling
При приближении к максимальному drawdown уменьшаем позиции:
def drawdown_scaled_size(base_size, current_equity, peak_equity,
max_drawdown=0.20):
current_dd = (peak_equity - current_equity) / peak_equity
if current_dd > max_drawdown * 0.75:
# При 75% от max drawdown — снижаем до 50% размера
return base_size * 0.5
elif current_dd > max_drawdown * 0.5:
# При 50% от max drawdown — снижаем до 75% размера
return base_size * 0.75
return base_size
Correlation adjustment
Если в портфеле уже есть несколько коррелированных позиций — новая добавляет меньше диверсификации. Размер новой позиции уменьшается пропорционально корреляции:
def correlation_adjusted_size(base_size, correlation_with_portfolio):
# Если корреляция 0.8 — уменьшаем размер до 20% от базового
diversity_factor = 1 - abs(correlation_with_portfolio)
return base_size * max(diversity_factor, 0.2) # минимум 20%
Разрабатываем систему dynamic position sizing с конфигурируемой комбинацией методов: fixed fractional + volatility adjustment + drawdown scaling + correlation adjustment. Единый модуль, интегрируется в любую торговую стратегию.