Разработка flash loan арбитражного бота

Разработка flash loan арбитражного бота

Разрыв в цене WETH между Uniswap v3 и SushiSwap: 0.3%. На $500k занятых через Aave flash loan — это $1,500 до комиссий. После уплаты 0.09% flash loan fee ($450) и газа ($20-50 на Ethereum mainnet) — чистая прибыль около $1,000 за одну атомарную транзакцию, которая выполняется или полностью, или откатывается без потерь капитала. Именно эта атомарность и делает flash loan арбитраж принципиально другим видом торговли по сравнению с классическим.

Почему «простой» арбитраж не работает

Gas auction и MEV конкуренция

На публичном мемпуле Ethereum ты не единственный, кто видит ценовой разрыв. MEV-боты сканируют мемпул и фронтранят прибыльные транзакции — выставляют более высокий gas price, их транзакция попадает в блок первой, разрыв закрывается, твоя транзакция реверсируется, газ сгорел.

Решение: отправка через Flashbots eth_sendBundle. Транзакция идёт напрямую к validator, минуя публичный мемпул. Никакого фронтраннинга, никакого gas auction с ботами. Flashbots берут процент от прибыли (miner tip), но это предсказуемо.

Второй вариант — MEV Blocker или BuilderNet для более широкого охвата. На L2 (Arbitrum, Base) централизованный sequencer снижает MEV-риски, но не устраняет их полностью — приватные мемпулы там тоже есть.

Sandwich-защита в executor-контракте

Контракт получил flash loan, купил WETH на DEX A, должен продать на DEX B. Между этими двумя свапами есть окно — в теории sandwich-бот может вмешаться, если транзакция многошаговая. На практике для flash loan арбитража всё исполняется в одной транзакции, поэтому внешний sandwich невозможен. Но amountOutMinimum на каждый свап обязателен — иначе sandwich в рамках того же блока через другие транзакции может сдвинуть price слот пула.

Реверт и газ-потери

Flash loan реверсируется, если не вернуть долг с fee в той же транзакции. Если арбитражная логика падает — весь газ сгорает. На Ethereum mainnet неудачная транзакция обходится в $10-50. При высокой частоте попыток это накапливается.

Оптимизация: pre-simulation перед отправкой. eth_call с полным calldata — контракт симулируется бесплатно, и мы видим revert/success до того, как тратить реальный газ. В production-боте это обязательный шаг: simulate → if success → send bundle.

Как мы строим систему

Компоненты

Price scanner — off-chain сервис на TypeScript/viem, подписан на Swap события всех отслеживаемых пулов через WebSocket. При каждом событии пересчитывает spot price и сравнивает с матрицей пар. Выявленный разрыв > порога (с учётом всех комиссий) — сигнал для арбитража.

Profit calculator — точный расчёт PnL с учётом: flash loan fee (Aave v3: 0.09%, Balancer: 0%), gas на текущем блоке (через eth_gasPrice + EIP-1559 base fee), slippage обоих свапов (через Quoter), мультисиг tip для Flashbots. Если итог отрицательный — не отправляем.

Executor contract — Solidity контракт, реализующий IFlashLoanSimpleReceiver (Aave) или IFlashLoanRecipient (Balancer). Внутри executeOperation / receiveFlashLoan — логика двух свапов и возврат долга.

Executor: что внутри

function executeOperation(
    address asset,
    uint256 amount,
    uint256 premium,
    address initiator,
    bytes calldata params
) external returns (bool) {
    require(msg.sender == address(POOL), "Caller not Aave Pool");
    require(initiator == address(this), "Initiator mismatch");
    
    (address dexA, address dexB, uint256 amountOutMin) = 
        abi.decode(params, (address, address, uint256));
    
    // swap on DEX A
    uint256 received = _swapExact(dexA, asset, targetToken, amount, 0);
    // swap back on DEX B  
    uint256 finalAmount = _swapExact(dexB, targetToken, asset, received, amountOutMin);
    
    uint256 totalDebt = amount + premium;
    require(finalAmount >= totalDebt, "Unprofitable");
    
    IERC20(asset).approve(address(POOL), totalDebt);
    return true;
}

Проверки msg.sender и initiator — обязательны. Без них любой может вызвать executeOperation напрямую, передав произвольный params, и дренировать токены, которые контракт держит в approve.

Мониторинг и обслуживание

Арбитражный бот — не set-and-forget система. Разрывы сужаются по мере того, как конкурентов становится больше. Нужен дашборд: количество попыток в час, процент успешных, средняя прибыль, расход газа. Если success rate падает ниже 5% — пора пересматривать пороги или добавлять новые пары.

Процесс работы

Аналитика (2-3 дня). Определяем целевые пары, чейны, DEX. Анализируем исторические данные разрывов через The Graph или Dune Analytics — оцениваем реалистичную прибыльность.

Разработка (1-2 недели). Executor-контракт + off-chain scanner + Flashbots интеграция. Fork-тесты на историческом блоке с реальными разрывами.

Тестирование. Прогон на testnet (Sepolia) с тестовыми flash loan. Затем mainnet в режиме simulation-only (только eth_call, без отправки) — неделя сбора данных и калибровки порогов.

Продакшн деплой. Executor через Gnosis Safe (owner-функции защищены). Скрипты мониторинга и auto-restart через PM2.

Ориентиры по срокам

Базовый бот для одного чейна и двух DEX — 1-2 недели. Мультичейн система с собственным price graph и Flashbots интеграцией — 3-4 недели.

Стоимость рассчитывается после анализа технического задания.